วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

วิธีการใช้ แนวรับ และ แนวต้าน บนกราฟเพื่อการซื้อขายให้ประสบความสำเร็จ

การซื้อขายควรเป็นไปอย่างเรียบง่ายแม้ในภาวะที่กราฟมีสัญญาณรบกวน ในบทความนี้เราจะพูดถึงการใช้กราฟกับ แนวรับ และ แนวต้าน เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดและสามารถประยุกต์ความรู้จากบทความนี้เพื่อพัฒนาตนเองและช่วยในการซื้อขายของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้


กระบวนการในการประมูลราคา

ก่อนที่จะไปพูดถึงแนวรับและแนวต้าน มาเข้าใจกันก่อนว่าตลาดทำงานอย่างไร ตลาดทำงานโดยระบบประมูลราคา แนวโน้มเกิดเมื่อมีความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์และฝั่งหนึ่ง(เช่นฝั่งผู้ซื้อ)ต้องแย่งกันซื้อตราสารที่มีขายอยู่จำกัดจากฝั่งผู้ขาย เมื่อตราสารขายหมด ณ ราคาหนึ่ง ผู้ซื้อจึงยอมเสนอราคาแพงขึ้นเพื่อซื้อตราสารเพิ่มและจูงใจให้ผู้ขายนำตราสารมาขายอีก ด้วยเหตุนี้ทำให้ราคาของตราสารในตลาดพุ่งขึ้นจากกระบวนการประมูลราคา

แนวคิดของ แนวรับ และ แนวต้าน

การประมูลราคาเกิดขึ้นอยู่เรื่อยไปและแนวโน้มเปลี่ยนได้เรื่อย ๆ แต่ในบางกรณีเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ (เช่นดีลเลอร์ของธนาคาร) ได้รับคำสั่งให้สะสมสถานะซื้อขายที่ราคาหนึ่ง ๆ (เช่นที่ราคา x) สิ่งที่เกิดก็คือเมื่อราคามาสู่ระดับ x ดีลเลอร์ก็จะรับซื้อตลอด ราคาจึงไม่ตกลงไปกว่าระดับนี้ แนวระดับนี้ตามแนวนอนเรียกว่า “แนวรับ” (ดูภาพที่ 1) และนี่เป็นพฤติกรรมเดียวกับกรณีของคำสั่งให้ขายที่ราคาหนึ่ง ๆ และการเกิดแนวต้าน จากผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด (ภาพที่ 2)

ทำไมแนวรับ แนวต้าน จึงมักคงอยู่ยาวนาน?

จากในตัวอย่าง ดีลเลอร์ไม่สามารถซื้อขายคำสั่งปริมาณมากได้ในครั้งเดียว เพราะจะมีนักเก็งกำไรที่มักเป็นกลไกการคำนวณของหุ่นยนต์เข้ามาดักหน้าและพยายามตักตวงประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ แต่ต่อให้ไม่มีหุ่นยนต์มาร่วมซื้อขาย ดีลเลอร์ก็ยังคงต้องการให้มีอุปสงค์เข้ามาเป็นระลอก ๆ จึงซื้อขายได้หมด นั่นคือตลาดไม่ได้เคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องราบเรียบแต่มักเป็นในลักษณะของคลื่นขึ้น ๆ ลง ๆ ดังนั้นดีลเลอร์จึงแบ่งคำสั่งใหญ่เป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อปิดบังเจตนาของเขาเพื่อหลบนักเก็งกำไรจะมาฉวยโอกาส และอีกประการคือกำลังของกลุ่มผู้ขายแต่ละระลอกมักมีจำนวนน้อยกว่าปริมาณสถานะที่ต้องการซื้อทั้งหมด

แนวรับ แนวต้าน มักเกิดเป็นพื้นที่ ไม่ใช่แค่ระดับ

เทรดเดอร์หลายคนมีความเข้าใจผิดโดยทั่วไปว่า แนวรับ แนวต้าน มักอยู่ในรูปแบบของระดับตามแนวนอน และเชื่อว่ามันใช้งานได้ผลเพราะมีเทรดเดอร์อีกจำนวนมากก็เห็นรูปแบบกราฟนี้และเชื่อเหมือนกัน จึงดำเนินการซื้อที่แนวรับหรือขายที่แนวต้าน แต่ในบางครั้งราคาอาจถอยกลับทะลุลงจากแนวรับได้แม้จะมีการซื้อขายตามระบบอยู่ตามภาพที่ 3 (เทรดเดอร์ซื้อขายระยะสั้นจะวางคำสั่งตามแนวนอนโดยอัติโนมัติ) เพราะจริง ๆ แล้วพฤติกรรมแบบนี้มักมีพลังไม่มากพอจะสร้างแนวรับ แนวต้านได้ ในช่วงเวลาขนาดใหญ่ของกราฟนั้น แนวรับ แนวต้าน ที่แท้จริงจะเป็นพื้นที่กว้างที่ราคาไม่สามารถผ่านไปได้ (ภาพที่ 4)

วิธีการซื้อขายตาม แนวรับ แนวต้าน

เมื่อรู้จักแนวรับ แนวต้านแล้ว ก็ถึงเวลาเรียนรู้จะซื้อขายกับมันได้อย่างไร วิธีดั้งเดิมก็คือให้วางคำสั่งซื้อแบบจำกัดไว้ที่ระดับ”แนวรับ”ที่ได้รับคำแนะนำ และวางคำสั่งขายแบบจำกัดไว้ที่”แนวต้าน”ที่ได้รับคำแนะนำ แต่คุณก็รู้ว่าการซื้อขายตามระบบแบบนี้มักไม่ค่อยประสบความสำเร็จในระยะยาว

วิธีการสร้าง แนวรับ แนวต้าน ขึ้นโดยอาศัยอินดิเคเตอร์

สิ่งที่สังเกตได้ก็คือ แนวรับ แนวต้าน นั้นเป็นพื้นที่ แต่ขนาดของมันมีอยู่จำกัด ซึ่งนั่นเป็นข่าวดีเพราะเราสามารถลองวัดขนาดมันได้ ตามสถิติราคาในตลาดมักเคลื่อนไม่เกิน 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ย จึงทำให้เราพอจะคำนวณขนาดพื้นที่ได้จากค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยนี้

ขั้นที่ 1 ใช้อินดิเคเตอร์ Envelopes

คุณสามารถใช้อินดิเคเตอร์นี้ได้สำหรับกรณีนี้ มันทำงานอิงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้ใช้อินดิเคเตอร์นี้กับค่าพารามิเตอร์ 20-50 บนกราฟ เลือกค่าพารามิเตอร์เบี่ยงเบียนด้วยตนเองเพื่อให้จุดสูงสุดต่ำสุดล่าสุดเหมาะสมกับกราฟ แล้วจึงหาจุดที่แนวรับ แนวต้าน ควรเริ่มต้น (ภาพที่ 5 และ 6) คุณสามารถวางคำสั่งแบบจำกัดได้บนราคาจุดนั้นเพื่อเริ่มต้นซื้อขาย

ขั้นที่ 2 สร้างพื้นที่ แนวรับ แนวต้าน โดยอาศัยค่าความผันผวนในปัจจุบันของตลาด

จากตัวอย่างด้านบนจะเห็นได้ว่าราคาไปทดสอบแถบของ Envelopes ก่อนจะกลับตัว แต่มันก็จะไม่กลับตัวแบบนี้เสมอไป และในบางครั้งก็จะเห็นราคาทะลุแถบบนหรือล่างได้ เราจึงควรสร้างพื้นที่ถัดจากแถบของ Envelopes ซึ่งวิธีการทำที่ง่ายที่สุดก็คือใช้เครื่องมือ Average True Range (ATR) บนกราฟเดียวกันเพื่อวัดค่าความผันผวนในปัจจุบันของตลาด วิธีการก็คือนำค่าของ ATR เช่น 15 pips มาคูณ 2 กลายเป็น 30 pips และใช้เป็นค่าที่แนะนำสำหรับความกว้างของพื้นที่แนวรับ แนวต้าน ดังนั้นถ้าคุณวางตำแหน่งจุดหยุดความเสียหายใต้พื้นที่นี่ 30 pips สถานะซื้อขายของคุณจะปลอดภัยจากสัญญาณรบกวนระหว่างวันมากกว่าวางตำแหน่งจุดหยุดความเสียหายไว้ใกล้ ๆ กว่านี้ และอย่าลืมการบริหารความเสี่ยงว่า ยิ่งวางจุดหยุดความเสียหายไกลเท่าไหร่ ก็ควรใช้ขนาดล็อตเล็กลงเท่านั้น สามารถคำนวณค่าของ pip ได้ที่นี่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณไม่เสี่ยงเกินไปในแต่ละครั้งที่ซื้อขาย (เมื่อคำนวณเป็นเงิน) ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างวิธีการใช้ค่า ATR เพื่อวัดหาขนาดความกว้างของพื้นที่แนวรับ แนวต้าน

ขั้นที่ 3 ปรับแต่งจุดเข้าให้แม่นยำขึ้น

เมื่อคุณรู้วิธีระบุพื้นที่แนวรับ แนวต้านแล้วก็สามารถวางคำสั่งแบบจำกัดบนแถบของ Envelopesได้ แต่วิธีนี้ยังไม่แม่นยำที่สุด วิธีที่ช่วยปรับแต่งให้ดีขึ้นคือให้ลองดูกราฟแท่งเทียนรูปแบบกลับตัวในช่วงเวลาสั้น ๆ (เช่นระยะ 5 นาที) เช่น ดูในภาพที่ 8 เมื่อใช้ Envelopes บนกราฟระยะ 30 นาที ของคู่เงิน EURUSD วันที่ 27 เมษายน 2017 จะพบว่าแม้จะใช้ Envelopes ช่วยกำหนดพื้นที่แนวรับที่แท้จริงได้ก็ตาม แต่ราคาก็ดิ่งทะลุลงไปในพื้นที่นี้ก่อนเกิดการกลับตัว นี่คือตอนที่เรายังไม่ปรับแต่งจุดเข้าตลาด

ภาพที่9 แสดงให้เห็นว่า เราสามารถปรับปรุงจุดเข้าให้ดีขึ้นถ้าใช้กราฟราย 5 นาที และเฝ้ามองรูปแบบการกลับตัวบนกราฟ ในช่วงเวลานั้น รูปแบบแท่งเทียนแบบกลืนกิน (engulfing pattern) เกิดขึ้น ซึ่งนี่จะช่วยส่งสัญญาณให้เราส่งคำสั่งเข้าไปซื้อได้ ในตลาดสภาพปกติมันอาจดูไม่มีเหตุผลเท่าใดนัก เพียงแต่มันใช้งานได้ดีที่นี่เพราะนี่คือพื้นที่แนวรับ อย่าลืมว่าเราไม่ต้องการเอามือไปรับมีดที่ร่วงอยู่แต่เราแค่ต้องการปรับแต่งจุดเข้าให้แม่นยำขึ้นโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาในระหว่างวันเท่านั้น ดังนั้นแล้วจงอย่าไปทำแบบนี้นอกบริเวณพื้นที่แนวรับ แนวต้าน

ควรออกจากตลาด ณ จุดใด

ไม่ใช่แค่จุดเข้าเท่านั้นที่สำคัญ จุดออกจากตลาดก็นับว่าสำคัญมาก ในทางสถิติแล้วคุณมักออกถูกจุดถ้าวางจุดออกจากตลาดไว้ใกล้เป้าหมายทำกำไรจากการคำนวณด้วยค่า ATR รายวัน ให้ไปยังกราฟรายวัน วัดค่า ATR บนกราฟนั้น (ใช้ค่าพารามิเตอร์แล้วแต่ที่คุณชอบ แต่ส่วนใหญ่เทรดเดอร์มักนิยมค่า 21) แล้วคำนวณระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุดของกราฟแท่งเทียนรายวันแต่ละอัน แล้วจึงวางเป้าหมายทำกำไรโดยอาศัยหลักการนี้ ให้ดูภาพที่ 10

ในบางกรณีคุณอาจเลือกถือครองสถานะซื้อขายไว้เลยไปจากเป้าหมายทำกำไร ซึ่งนี่ขึ้นกับการวิเคราะห์ของคุณว่าราคาควรเติบโตไปต่ออีกหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณอาจใช้การวางเป้าหมายทำกำไรที่เคลื่อนตามและปล่อยสถานะซื้อขายไว้ในตลาดก่อน วิธีซื้อขายแบบนี้จะอยู่นอกเหนือเนื้อหาของบทความนี้

วิธีการซื้อขายให้เกิดผลกำไรดี

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์จะทำผลงานได้ดีกว่าถ้าซื้อขายไปตามแนวโน้มซึ่งปรากฏให้เห็นในกราฟรายวัน แต่ทว่าแนวโน้มคือสิ่งที่เกิดขึ้นให้เห็นจากอดีต ดังนั้นการซื้อขายตามแนวโน้มจึงไม่ได้ผลทุกครั้งไป การซื้อขายจึงควรคำนึงถึงแนวโน้มในอนาคตให้ถูกทางด้วย ถ้าคุณมีทักษะในการค้นพบแนวโน้มใหม่ที่พึ่งก่อตัวมันก็จะช่วยได้อย่างมากในการซื้อขายตามแนวรับ แนวต้าน และถ้าคุณซื้อขายอยู่ในแนวโน้มที่พึ่งก่อตัว คุณอาจเลือกถือครองสถานะซื้อขายไปก่อนมากกว่าจะวางจุดทำกำไรเลย ทั้งนี้ราคาอาจพุ่งไปไกลกว่าที่คุณคาด (หรือเทรดเดอร์คนอื่นคาด) สำหรับแนวโน้มที่พึ่งก่อตัว

บทสรุป

ตลาดทำงานโดยระบบประมูลราคาซึ่งในหลายครั้งมันเป็นแบบสุ่มและคาดเดาไม่ได้ แต่บางครั้งตลาดก็ได้รับอิทธิพลจากผู้ซื้อผู้ขายที่ทำการซื้อขายในระยะเวลานานที่จำเป็นต้องสะสมสถานะซื้อขายที่ราคาหนึ่ง ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดพื้นที่ แนวรับ แนวต้าน ปรากฏขึ้นบนกราฟ

แนวรับ แนวต้าน ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นเป็นแค่เส้นตามแนวนอน แต่มักพบว่ามันคือพื้นที่หนึ่ง ๆ และวิธีการจะระบุจุดเริ่มต้นของพื้นที่แนวรับ แนวต้าน ก็คือการวัดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยโดยอาศัยอินดิเคเตอร์ Envelopes หรืออินดิเคเตอร์อื่นที่ให้ผลใกล้เคียงกันเช่น Bollinger Bands แล้วจึงหาความกว้างของพื้นที่ซึ่งทำได้โดยใช้อินดิเคเตอร์ Average True Range หรือเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้การปรับแต่งจุดเข้าตลาดให้แม่นยำขึ้นสามารถทำได้โดยให้เทรดเดอร์คอยเฝ้ามองรูปแบบกลับตัวของกราฟแท่งเทียนในกราฟระยะเวลาสั้น ๆ เช่น ราย 5 นาที

ที่มา : Exness

เปิดบัญชี